ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SINGLE INDEX MODEL (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45 Pada Periode Tahun 2020-2022)

• Kategori : Skripsi
• Penulis : Lukman Setiawan S.M
• Identitas : 190111128
• Abstrak :
  

  Indonesia mengalami peningkatan dalam investasi di sebuah pasar modal akan tetapi kurangnya pengetahuan tentang investasi saham, obligasi, dan segala resikonya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui saham-saham index LQ45 pada periode tahun 2020- 2022 dapat dimasukan kedalam portofolio optimal dengan mengunakan metode single index model. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan Metode purposive sampling dengan mengunakan Metode penelitian deskriptif, dengan mengunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode single index model adapun tahapannya yaitu: 1.Menghitung Realized Return 2.Menghitung Free Risk Return, Expected Return, Standar Deviasion, Beta, Alpha, Risk & Return Ekses 3. Penentuan Portofolio Optimal Berdasarkan Cut-off Point. Terdapat 7 saham yang temasuk portofolio optimal yaitu Adaro Energy Indonesia TBK PT (ADRO) sebesar (2,11%), Aneka Tambang Tbk. (ANTAM) sebesar (1,62%), Vale Indonesia Tbk.(INCO) sebesar (5,13%), Indo Tambangraya Megah Tbk.(ITMG) (0,72%), Bukit Asam Tbk.(PTBA) sebesar (6,97%), Tower Bersama Infrastructure Tbk.(TBIG) sebesar (1,21%), United Tractors Tbk.(UNTR) sebesar (82,24%). Dengan komposisi saham-saham diatas maka kita di peroleh tingkat return portofilio yang dibentuk dengan megunakan single index model adalah 0,14%, dengan resiko portofolio optimal sebesar 0,06%. Kata kunci: Single index model, Portofolio optimal, LQ45

Preview